目录: 目 录 第1章 期权市场基础1 1.1 衍生品的作用及发展3 1.2 期权基本知识6 1.2.1 期权术语7 1.2.2 期权价格的影响因素14 1.2.3 卖出期权（义务仓）保证金制度17 1.2.4 期权时间价值收敛为0的过程20 1.3 期权平价关系23 1.4 参考知识：期现结构介绍28 1.4.1 期现结构升贴水的形成原因31 1.4.2 期现价格收敛过 …
低，所以推出期权以后对资产交易的波动 率会起到很大的缓冲作用。 （六）期权策略的多样性给风险管理 带来了挑战 期权之所以成为最近三四十年来所 有金融创新产品中最成功的产品，就是因 为它的多样性，可以组成各种各样的交易 策略。
通过四种基本交易方式与不同行权价期权的结合又能衍生出各种各样的垂直价差组合、跨式组合、宽跨式组合等等组合。而无论期权组合的配置多么复杂，其最基本的属性还是由Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等多个希腊字母共同决定。 2Delta中性与对冲策略 通过对 3.4.6 期权的价格特征 3.5 期权策略、特点、损益和风险分析 3.5.1 单一期权策略 3.5.1.1 买入看涨期权、买入看跌期权 3.5.1.2 卖出看涨期权、卖出看跌期权 3.5.2 期权组合策略 3.5.2.1 期权和期货、现货组合策略：包括备兑看涨期权 期权就这么简单pdf下载，这是一本有金融学硕士韩冬线上所著的期权类书籍，全书共分为10个章节为你介绍期权，让你能够在期权投资上面得到更多的知识。. 期权就这么简单pdf内容. 期权在发达资本市场是非常实用的风险对冲工具，期权的到来才真正意味着中国资本市场走向成熟，走向 化。 期权的基本概念和交易策略南开讲义.rar. 4.3 M: 372: 费波纳茨奇异数字的应用和买卖交易策略.pdf. 19.8 M: 217: 开盘五分钟K线交易策略.doc. 本书源自于谢尔登·纳坦恩伯格最受欢迎的讲座——《期权波动率策略交易》，是一本期权交易员必备的实战指南。书中概述了纳坦恩伯格期权分析和交易的宝贵个人经验：如何应用期权模型、预测期权价格，以及运用关键的波动率交易技术，这些都是专业交易员必须掌握的方法。
期权基本交易策略 .ppt 期权基本交易策略 郑州商品交易所 期权部部部长 魏振祥 二、期权各种策略及应用 （一）合成期权 1、合成买进看涨期权=买进期货+买进看跌期权 期货价格 执行价格 合成看涨期权案例 某投资者在2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲 Aug 15, 2020 《期权交易：核心策略与技巧解析》 是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书，作者力求 把概念讲清楚，把策略说透彻，不罗列模型，不堆砌 公式，以指导实战为最终目的，技巧解读入木三分。 1.1 为什么选择期权/3 1.2 期权的基本概念/3 1.3 股票和期权之间的主要差别/4 1.4 期权交易的详细解释/6 第 2 章 期权选择/14 2.1 什么样的期权合约才是划算的/14 2.2 选择看涨期权合约/17 2.3 总体评价/20 2.4 选择看跌期权合约/21 第 3 章 进入和退出期权交易/22 3.1 进入交易/23
在前面的三篇文章中，解决了期权数据获取和实现期权策略的一些技术问题。在这篇文章中，我要实现一个完整的covered call期权策略。Covered call是最简单的期权策略之一，就是持有股票并卖出认购期权。这里我用深交所沪深300ETF（159919）和对应的ETF期权来实现。
今后将在本专栏定期分享关于量化投资书籍推荐，并附上目录与链接，方便大家学习量化投资技术。 前言 第一部分 股票期权的基本特性 第1章 定义 第二部分 看涨期权策略 第2章 持保看涨期权立权 第3章 买进看涨期权 … 由上海证券交易所衍生品部 编写. 期权的基本概念、作用、分类、时间价值、内在价值、基本策略等。 初中和高中阶段，全面理解期权的发展、作用、定价基础。学习并运用期权的基础策略和策略组合。 3、《2周攻克期权策略》 量化投资策略与技术pdf下载/丁鹏 格式PDF 作者:丁鹏 出版社：电子工业出版社 出版日期：2014年9月 量化投资策略与技术pdf下载 策略篇 第1章 量化投资概念 2 1.1 什么是量化投资 2 1.1.1 量化投资定义 2 1.1.2 量化投资理解误区 3 1.2 量化投资与传统投资比较 更为激进的交易音利用期权独特的杠杆获得以小博大的机会。 显示全部信息. 目录 前 言 致谢 作者介绍 第一章 期权的历史 第一部分 基本概念 第二章 期权的要素 第三章 波动率之解释 第四章 期权的策略：分析和选择 第二部分 投资和交易策略
期货从业资格考试《期货基础知识》第六章（期权）第三节内容：期权交易的基本策略。学霸君为大家制作了思维导图，方便理解。 【期货基础知识思维导图汇总】点击下载>> 一、思维导图. 本节内容主要主要介绍了期权交易的基本策略。 二、考点提炼
股指期权交易 出版时间：2008-1 出版社：中国财政经济 作者：杰姆斯·B.比德曼 页数：315 译者：傅德伟 Tag标签：无 . 前言 上个世纪70年代以来金融衍生产品的发展，是金融史上影响最为深远、最激动人心的 …
第一部分对期权基本概念和相关风险指标及背后的经济含义做了. 详细介绍。隐含 波动率可以代表期权的市场价格，其大小本质上由市. 场的供需决定的。Vega 捕捉
Cerebro # 设置交易资金和交易费用 cerebro. broker. set_cash (50000) cerebro. broker. setcommission (commission = 0.002) # 添加自己编写的策略，opts是第1小节“策略所需数据”中提到的期权合约信息 cerebro. addstrategy (CoveredCallStrategy, opts = opts) # 添加ETF日线数据到回测引擎。ETF是159919。 第一部分介绍衍生品的建筑基石：远期合约与看涨和看跌期权。 第2章和第3章考察了这些基本工具以及一些常用的套期保值和投资策略。 第4章举例说明了作为风险管理工具的衍生品的应用，并讨论了为什么公司会在意风险管理。