资本市场与资产价格 《中国物价》 2010．11 Black-Scholes 公式对外汇期权 定价的实证研究 王劭 李璇 摘 要 ：本 文 引 用 芝 加 哥 期 货 交 易 所 （CBOT）网 站 的 外 汇 期 权 即 期 报 价 数 据 ，用 Black-Scholes 公 式 计 算 理 论 价 格 ，并 运 用 统 计 方 法 将 其 与 实 际 价 格 进 行 比 较 ，得 到 相 应
篮子期权的定价公式。 亚式外汇期权，顾名思义，其标的资产是外汇，它的特殊之处在于到期日的收益是由整个期权有效期 内资产所经历价格的平均值所决定的，因此，可将其分为算术平均亚式外汇期权和几何平均亚式外汇期权 [5]。目前几何平均亚式外汇期权
模型的外汇期权定价实证研究 史永东 李君初 摘 要 为描述资产收益率，布朗运动与正态分布在BS期权定价模型中得到了普遍 应用，但实证研究存在两个问题：尖峰厚尾和波动率微笑。Kou（2002）提出的双指数跳跃扩 2.7 定价日 外汇远期交易和外汇期权交易的定价日是指在差额结算方式下，确定参考 价的日期；货币掉期交易的定价日又称为利率重置日，是指在每个定息周期或计 息残段开始前根据参考利率确定该期利率值的日期。 三、与计算有关的定义 3.1 计算机构 文件格式： Pdf 可复制性： 可复制 TAG标签： 期货 期权 点击次数： 更新时间： 2010-04-02 18:02 介绍 The Complete Guide to Option Pricing FormulasOverviewLong-established as a definitive resource by Wall Street professionals, The Complete Guide to Option Pricing Formulashas been revised and updated to reflect the Black-Scholes期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model），布莱克-肖尔斯期权定价模型1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)。
定价期权会产生偏差。Melin和Turnbull （1990, 1991）、Knoch（1992）用Black-Scholes公式研究外汇期权效果也不理想。 在实际进行期权交易时，交易者并不是直 接使用Black-Scholes模型的最初形式进行 定价。当前更流行的期权定价方法是假设 波动率依赖于执行价格和到期日 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心为各银行间市场提供交易所需信息、中小金融机构备案报价和银行结售汇备案的基本平台，相关外汇、汇率、本币、人民币、债券、货币交易等信息欢迎点击查阅。 一、前言 通过利用隐含波动率样本数据，对隐含波动率曲面进行建模，进而得到波动率曲面，在构建得到隐含波动率曲面的基础上，使用期权定价模型以及相应的参数可以计算各期权的理论价值，对于没有形成 … 无套利均衡与风险中性假设在期权定价中的等价性 .pdf. Kenorris 由于其他衍生工具比如期货、远期协议，甚至其他种类的期 权比如外汇期权、商品期权等的定价公式都可以作为股票期权的特殊形式，因此我们下 面将以股票期权这种最简单的期权形式的最常见 Nov 26, 2018
算，把上市的芝商所外汇期权溢价、固定执行数据、规则和格 式转换为场外等价波动率曲面，从而在主要期权对中创建可 比定价。 外汇掉期率监测器 启用 – 2020年6月1日 进展 –超过700个视图 跟踪 –外汇掉期定价和每日变化的市场信息，仅延迟10分钟 视图 –
二叉树期权定价模型 Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点， 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年， 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型， 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。二项期权定价模型由考克斯（J.C.Cox）、罗斯（S.A.Ross）、鲁宾斯 … 外汇交易主要研究外汇市场中货币间兑换行为及其内在机理，它所涉及的知识包 括外汇市场结构、传统外汇金融产品、外汇金融衍生产品、技术面分析、基本面 算，把上市的芝商所外汇期权溢价、固定执行数据、规则和格 式转换为场外等价波动率曲面，从而在主要期权对中创建可 比定价。 外汇掉期率监测器 启用 – 2020年6月1日 进展 –超过700个视图 跟踪 –外汇掉期定价和每日变化的市场信息，仅延迟10分钟 视图 –
模型的外汇期权定价实证研究 史永东 李君初 摘 要 为描述资产收益率，布朗运动与正态分布在BS期权定价模型中得到了普遍 应用，但实证研究存在两个问题：尖峰厚尾和波动率微笑。Kou（2002）提出的双指数跳跃扩
模型的外汇期权定价实证研究 史永东 李君初 摘 要 为描述资产收益率，布朗运动与正态分布在BS期权定价模型中得到了普遍 应用，但实证研究存在两个问题：尖峰厚尾和波动率微笑。Kou（2002）提出的双指数跳跃扩 2.7 定价日 外汇远期交易和外汇期权交易的定价日是指在差额结算方式下，确定参考 价的日期；货币掉期交易的定价日又称为利率重置日，是指在每个定息周期或计 息残段开始前根据参考利率确定该期利率值的日期。 三、与计算有关的定义 3.1 计算机构 文件格式： Pdf 可复制性： 可复制 TAG标签： 期货 期权 点击次数： 更新时间： 2010-04-02 18:02 介绍 The Complete Guide to Option Pricing FormulasOverviewLong-established as a definitive resource by Wall Street professionals, The Complete Guide to Option Pricing Formulashas been revised and updated to reflect the Black-Scholes期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model），布莱克-肖尔斯期权定价模型1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)。
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