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作者：邵亚斌;王宁; 摘要：基于智能决策的需要,将梯形模糊数运用到Pythagorean模糊集中,提出了梯形模糊数Pythagorean模糊集的定义,给出了梯形模糊数Pythagorean模糊熵的4种构造函数和它们的代数性质,并证明了构造的合理性,最后运用梯形模糊数Pythagorean模糊熵给出了一种决策规则与决策模型。 决策树(Decision Tree）是在已知各种情况发生概率的基础上，通过构成决策树来求取净现值的期望值大于等于零的概率，评价项目风险，判断其可行性的决策分析方法，是直观运用概率分析的一种图解法。 本文主要就国内的完全市场进行研究针对二元证券市场的期权定价问题其次对于自 的模糊无套利假设具体分为以下三个方面点第一未来价值需要在现今定价设置两 进行分析在本文中我们假设在初始阶段的拥有者的资产为市场的使用还是十分的 【关键词】期权定价二元市场分析策略一、前言中国进入世贸后，金融领域逐渐 的模糊无套利假设，具体分为以下三个方面点： 第一，未来价值需要在现今定价。
管理科学. 基于bwm-gra模型的快递型物流企业财务绩效评价研究 李晓津;张浩源;肖凯云; 近年来,我国快递行业高速增长,评价快递型物流企业财务绩效不仅有利于其更好地应对国内外快递市场竞争,而且有利于填补理论空白.首先筛选16个财务绩效指标构成指标体系,其次将主观法最优最劣法(bwm)和客观法
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《数学理论与应用》（季刊）创刊于1981年，是由中南大学主管、湖南省数学学会主办的数学理论与应用性期刊。办刊宗旨：发表数学研究成果，促进学术交流。
二元期权属于“简化的金融工具”，只考虑标的资产的价格走向(看涨或者看跌)，收益和风险是预先固定的，收益与否只由标的资产的价格是否满足 通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近,首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率,然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果,改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期权定价的结果。 @李望给出了一个数学形式的表达，这里我来给出一个稍微有点解释性的答案。 假设现在的时刻为t， 到期日为T， 交割价格为K。我们的目的是站在t时刻远观未来来给期权定价。 对于欧式期权，自然不必说，交割日为T，我们只需要考虑T时候的payoff情况，找到期望…