警惕隐含波动率下降带来的期权价格下跌风险投资策略在投资哲学上可以分为两类——方向性的和非方向性的。非方向性的投资策略，收益不受价格涨跌影响，牛市熊市都有获利空间，而方向性的投资策略，收益往往受到价格涨跌影响，趋势预测正确才能获利。
○ 理解概率在预测期权价格时的重要性用这本书来武装自己，从绝对权威的期权 大师这里，掌握最有效的波动率交易技术，在各类期权市场交易中收获可观的回报 。
标普500指数前景不明，美元出现更多波动性潜力，关注英镑高波动性！ 作者：DailyFX 2020-10-20 16:07 ⑤ 之前许多交易员并没有直接押注于某个特定的结果，而是纷纷买入美元避险，以确保在结果出来时能够充分利用市场的波动性。 ⑥ 德国商业银行策略师Antje Praefcke在一份给客户的报告中写道，“那些尚未进行对冲，但若出现大幅波动将会感到痛苦的投资者 日前，博时基金发布2020年第四季度宏观策略报告。报告题为《进战：行稳致远》，报告认为，四季度前期权益市场波动风险较大，债券有一定的交易空间。 Nov 10, 2020 · 原标题：11月10日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略 周二(11月10日)亚洲时段， 辉瑞 周一表示，根据初步试验结果，旗下实验性新冠疫苗的 Nov 11, 2020 · 【国君策略：高端装备盈利逐季修复证真 关注三条投资主线】旧力略过新力未发的装备制造，正处于内修进行时、外修布局期。盈利证真、估值与
10种日内交易策略 - 1.区间突破 波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天 的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。 主要 波动捕获策略 在效率相对较低的市场，某些个股会有比市场指数更高的波动性。波动捕获策略就是寻找波动性大且相关性低的股票，构建组合，获取alpha收益。 行业alpha 由于个股的数量大，波动性大，在寻找alpha时往往比较复杂。 @黄金ea量化：我从2015年开始做量化交易和程序化交易。以前也有过手工股票和期货的交易经历，但是盈利不理想。自从专注于量化程序化交易后，我发现这个程序化交易非常适合我，因为可以先研发一些策略模型，通过历史数据回测，来验证策略模型的可靠性如何、能不能用于交易。 卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权， 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。采用该策略的动机在于：认为市场走势波动不大，可以卖出期权赚取权利金收益。 不论买单还是卖单，只要交易成功，交易所即向该流动性的原始提供券商支付回扣，同时向利用该流动性进行交易的券商征收更高的费用。随着这种激励机制的日益普及，越来越多的以专门获取交易回扣为赢利目的的交易策略便应运而生了。 0 有用 我在线上 2017-09-15. 1、本书高胜算交易策略包括如下四个因素：多重时间结构动量策略+形态+价格+时间；2、总体来看，相对其他宏观地介绍交易程序书籍，本书详细介绍了高胜算交易策略这一微观具体的交易策略；3、在个人看来，本书策略属于振荡交易系统的一种，在振荡市场是否真有效
2015年1月19日 牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略A波动率对期权交易十分重要股票、期货 交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判
高波动性考验风险承受能力 对于首批科创50etf上市后的表现，兴业证券首席策略分析师、经济与金融研究院院长助理王德伦认为：“科创板是成长板块的明星，继续吸引投资者目光。 @黄金ea量化：我从2015年开始做量化交易和程序化交易。以前也有过手工股票和期货的交易经历，但是盈利不理想。自从专注于量化程序化交易后，我发现这个程序化交易非常适合我，因为可以先研发一些策略模型，通过历史数据回测，来验证策略模型的可靠性如何、能不能用于交易。 vix指数再度抬头，大摩策略师提醒美股投资者保持警惕(一)； ① 本周早些时候，困扰股市整年的高波动率一度有偃旗息鼓的迹象。 然而经历了四天的大幅震荡后，市场焦虑情绪未见缓解，交易员押注这种局面会持续下去； ② 在媒体宣布民主党候选人拜登赢得
一个好的量化交易策略，不仅需要稳定的收益，而且能够控制风险，在小概率时间出现时，避免出现较大亏损。在这里我们使用跟踪主动性资金流向策略，借助短期价格预测对商品期货行情方向进行分析，从而达到高收益、低风险的效果。 策略的步骤如下图：
2018年4月10日 因此波动率套利策略也通常伴随着“Delta对冲”“Delta中性”这些概念，意思就是这些 交易员要不断地买入和卖出标的股票或期货，使得他们的期权头寸 管理单一期权和管理期权组合是具有很大差异的，在低阶矩上的中性交易头寸很 容易在高阶矩上失去稳定性。 一、再谈Short Vol & Dynamically hedge delta. 回答 中 一般来说，相关性空头交易（常用离差多头策略来实施）表现良好。该策略利用了 指数波动率相对于股票波动率被高估这一原理。 期权推出带来更多套利机会. 2019年12月25日 这是小编为您整理的“如何设计一种在高波动性中获利的期权策略？”想获取 上一 篇：期权交易有多有利可图？ 下一篇：波动率交易策略是什么？
外汇期权交易的四种策略 随着许多交易者、投资者将注意力转向11月美国大选风险，对选举结果有争议或延迟公布的风险进行对冲的成本越来越高。美股波动率指数显示这个事件风险的对冲成本创下最高纪录。外汇市场可能是对冲美国大选不确定性的最佳场所
卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权， 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。采用该策略的动机在于：认为市场走势波动不大，可以卖出期权赚取权利金收益。 不论买单还是卖单，只要交易成功，交易所即向该流动性的原始提供券商支付回扣，同时向利用该流动性进行交易的券商征收更高的费用。随着这种激励机制的日益普及，越来越多的以专门获取交易回扣为赢利目的的交易策略便应运而生了。 0 有用 我在线上 2017-09-15. 1、本书高胜算交易策略包括如下四个因素：多重时间结构动量策略+形态+价格+时间；2、总体来看，相对其他宏观地介绍交易程序书籍，本书详细介绍了高胜算交易策略这一微观具体的交易策略；3、在个人看来，本书策略属于振荡交易系统的一种，在振荡市场是否真有效