交易波动率，我的理解就是保持'整个持仓组合的中性，剔除掉期货涨跌对期权价格的影响。只赌波动率和时间，时间对卖方有利，所以就只看波动率的了。 要中性，理论上的做法是先让gamma为零，得出卖沽卖购的仓位比，然后再用期货对冲，实现中性。
波动率大幅上涨有前兆，vega 风险要守住。 波动率走势具备一定趋势 上图为2018-01-02以来次近月30分钟平值波动率K线图，图中反应的波动率趋势较为明显，波动率的大幅上涨并非没有前兆。
在期权市场中，狭义的波动率指数是反映期权合约 隐含波动率整体高低的指数，体现了投资者对未来标的 波动率的预期。全球主要金融市场大部分推出了以本市 场主要指数为标的的波动率指数，目前其中以芝加哥期 权交易所的vix最具影响力。 12月14日，由期权交易者学会主办的“2020期权之夜”大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以“高胜率玩法：波动率交易模式与技巧”为主题发表演讲。 新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易策略的最新发展与趋势。 本书涵盖了与期权相关的所有方面，包括定价模型、波动率考量、初级与高级交易策略、风险管理技术等，文字风格清晰易懂，为成功的期权交易的核心理念 中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？, 1、波动率是什么东东？ 先来看看下面这张图，它有助于您从直观的角度理解什么叫做股票收益的波动率。 期权实盘交易结果记录（2017年） 期权实盘交易结果记录（2018年） 期权实盘，记录下自己的学习成长历程~ 深成指a、深成指b一年后的预期净值（假设一年后清盘，基于历史涨幅和波动率） 如果足够年轻，感觉短期价格波动也不那么重要
对期权交易者而言，波动率是一个再熟悉不过的概念。 在金融市场上，波动率被投资者用于衡量资产价格波动的剧烈程度，而资产价格的波动实质上反映了资产所蕴含的风险，因此波动率也常被作为衡量资产风险的指标，并… vix受许多客户的要求，今天我们很高兴地宣布，该工具已经可以作为cfd在标准和无掉期账户上进行交易。 vix是波动率指数（也称为恐惧指数），自1993年以来一直由芝加哥期权交易所计算。它反映了根据标准普尔500指数，下个月市场的预期波动性。 市场增长。 中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？, 1、波动率是什么东东？ 先来看看下面这张图，它有助于您从直观的角度理解什么叫做股票收益的波动率。 VIX指数（CBOT Volatility Index），即波动率指数，是由CBOT所编制，以S&P500指数期权的隐含波动率计算得来。若隐含波动率高，则VIX指数也越高。该指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险。 我期权新手，最近做了一笔铁矿近期(09合约）合约平值卖跨，波动特别厉害，频繁维持delta中性，但最后也没亏多少。 然后我又做了一笔玉米2101的卖宽… 显示全部 做空波动率是一种胜率很高的交易策略，高胜率自然会低 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 是的，标题就是这么霸气。这是本号的第一个系列，波动率指数涉及的内容会比较多，我会尽量把它说清楚。
交易波动率，我的理解就是保持'整个持仓组合的中性，剔除掉期货涨跌对期权价格的影响。只赌波动率和时间，时间对卖方有利，所以就只看波动率的了。 要中性，理论上的做法是先让gamma为零，得出卖沽卖购的仓位比，然后再用期货对冲，实现中性。
相信许多交易员都对投资公司Ruffer Capital的伦敦基金经理Jonathan Ruffer不陌生，这位人称“50美分先生”的交易员热衷于以50美分左右的价格疯狂买入波动率指数(VIX)看涨期权，这让他曾在3月波动率飙升的时候大赚26亿美元。 Nov 09, 2020 Nov 13, 2020 vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。 通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。. 波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆·布伦纳教授和丹·盖莱
在期权市场中，狭义的波动率指数是反映期权合约 隐含波动率整体高低的指数，体现了投资者对未来标的 波动率的预期。全球主要金融市场大部分推出了以本市 场主要指数为标的的波动率指数，目前其中以芝加哥期 权交易所的vix最具影响力。
波动率指数可以跟踪指数期权的隐含波动率，反映的是投资者对未来一段时间对应标的波动率的预期。1993年，芝加哥期权交易所（cboe）推出了波动率指数，也就是vix，其目的是用来跟踪标普100指数期权的隐含波动率。 历史波动率(History Volatility,HV)历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能 期权涉及风险, 不是对所有的投资者都合适。 每一个人在买卖期权以前, 都必须收到一份 "标准化期权的特征和风险"(ODD)。ODD以及期权清算公司的 "声明书" 可以从你的经纪人, 或是打电话给1-888-OPTIONS, 或是从期权清算公司 (The Options Clearing Corporation, 125 S. Franklin Street, Suite … 看涨期权、看跌期权. 报价单位. 指数点. 最小变动价位. 0.2点. 每日价格最大波动限制. 上一交易日沪深300指数收盘价的±10%. 合约月份. 当月、下2个月及随后3个季月. 行权价格 行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数 【基于白糖波动率锥的期权交易系统研究】本文针对白糖期权的波动率锥如何使用问题，首先讨论了白糖期权的波动率的特点；进而结合波动率锥推出了3个交易系统，最终讨论了3套波动率锥交易系统的优劣 … 期权实盘交易结果记录（2017年） 期权实盘交易结果记录（2018年） 期权实盘，记录下自己的学习成长历程~ 深成指a、深成指b一年后的预期净值（假设一年后清盘，基于历史涨幅和波动率） 如果足够年轻，感觉短期价格波动也不那么重要
VIX指数（CBOT Volatility Index），即波动率指数，是由CBOT所编制，以S&P500指数期权的隐含波动率计算得来。若隐含波动率高，则VIX指数也越高。该指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险。
VIX指数（CBOT Volatility Index），即波动率指数，是由CBOT所编制，以S&P500指数期权的隐含波动率计算得来。若隐含波动率高，则VIX指数也越高。该指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险。 中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？, 1、波动率是什么东东？ 先来看看下面这张图，它有助于您从直观的角度理解什么叫做股票收益的波动率。 这是a股票和b股票一年间的走势曲线，若找一个炒过股票的人随便一问哪只股票的波动率大，我想99.99％都会说a的波动率更大。 简单。首先vix的波动率指数vvix已经由cboe发布了。 其次，cboe已经发布了vix指数的期权。不过我大体研究了一下，由于期权有到期日，受到时间价值的影响，所以这些期权跟随的更像是vix期货而不是vix本身。